Семінар відділу теорії випадкових процесів (Архів)
Організатор: А.А.Дороговцев, М.І.Портенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, 401, 15:00
Місце проведення: Інститут математики НАН України, 401, 15:00
| Дата та час | Семінар |
|---|---|
| 18, September 2024 13:00 Wednesday | Нескінченновимірні стохастичні диференціальні рівняння для систем частинок із сингулярною взаємодією (за матеріалами докторської дисертації) Віталій Конаровський (Інститут математики НАН України) |
| 24, May 2018 11:00 Thursday | Ito formula and near-martingale property for stochastic integrals of certain anticipating stochastic processes H.-H. Kuo Резюме: We briefly describe a stochastic integral of adapted and instantly independent stochastic processes. Then we show an extension of the Ito formula to this new stochastic integral. We will make an observation leading to the concept of near-martingale property, which is the analogue of the martingale property for the Ito integral. Doob--Meyer decomposition is extended to near-submartingales. We also study linear stochastic differential equations involving this new stochastic integral. |
| 22, December 2017 12:00 Friday | Квазистохастические циклы нелинейных дискретных систем Дмитришин Д. В. |
| 18, September 2017 17:00 Monday | Безусловные базисы в пространствах $L_p(\mu)$, система Хаара и проблема Энфло-Розенталя М. М. Попов |
| 04, November 2016 15:00 Friday | Вероятностные методы в теории кубатурных формул А. К. Кушпель |
| 16, September 2016 15:00 Friday | Формула Песина для изотропных броуновских потоков В. Сенин |
| 30, August 2016 10:00 Tuesday | Canonically diagonal Gaussian measures V. Tarieladze |
| 02, August 2016 11:00 Tuesday | Portfolio optimization in incomplete markets: existence, uniqueness, and asymptotics Oleksii Mostovyi |
| 27, May 2016 15:30 Friday | Распределение значений Z-функции Гекке Я. А. Воробьёв |
| 28, April 2016 12:00 Thursday | On the Chaotic Representation Property of Certain Families of Martingales and Applications H.- J. Engelbert Резюме: We start by giving a brief historical review of what is known about the chaotic representation property (CRP) in terms of normal random measures and independent random measures. In this context, there arises the natural question whether the CRP can be extended to more general orthogonal random measures. Thereafter we move on to families X of square integrable martingales, the main object of our investigation. Under the assumption that their predictable covariations are deterministic, we shall introduce iterated integrals and state their properties. On this basis, the definition of the CRP will be given. An important property of X is its so-called compensated-covariation stability. It turns out that under this additional condition on X, every stochastic integral of monomials in martingales from X with respect to martingales from X again belongs to the space of elementary iterated integrals J_e. This seems an important property, one of the main ingredients for the further developments. We continue by providing sufficient conditions on X for possessing the CRP. As a first illustration of this general result, then we discuss Gaussian families of (local) martingales and independent families of compensated Poisson processes. Thereafter we focus our attention to Levy processes L: We consider certain families X of square integrable martingales with respect to the Levy filtration F^L and we provide necessary and suffficient conditions for the CRP of X. As a special case, under certain conditions on the Levy measure of L, this includes the so-called Teugels martingales studied by Nualart & Schoutens (2000). We close by discussing some more examples and potential applications of the stated results on the CRP. |
| 27, April 2016 12:00 Wednesday | On the Chaotic Representation Property of Certain Families of Martingales and Applications H.- J. Engelbert Резюме: We start by giving a brief historical review of what is known about the chaotic representation property (CRP) in terms of normal random measures and independent random measures. In this context, there arises the natural question whether the CRP can be extended to more general orthogonal random measures. Thereafter we move on to families X of square integrable martingales, the main object of our investigation. Under the assumption that their predictable covariations are deterministic, we shall introduce iterated integrals and state their properties. On this basis, the definition of the CRP will be given. An important property of X is its so-called compensated-covariation stability. It turns out that under this additional condition on X, every stochastic integral of monomials in martingales from X with respect to martingales from X again belongs to the space of elementary iterated integrals J_e. This seems an important property, one of the main ingredients for the further developments. We continue by providing sufficient conditions on X for possessing the CRP. As a first illustration of this general result, then we discuss Gaussian families of (local) martingales and independent families of compensated Poisson processes. Thereafter we focus our attention to Levy processes L: We consider certain families X of square integrable martingales with respect to the Levy filtration F^L and we provide necessary and suffficient conditions for the CRP of X. As a special case, under certain conditions on the Levy measure of L, this includes the so-called Teugels martingales studied by Nualart & Schoutens (2000). We close by discussing some more examples and potential applications of the stated results on the CRP. |
| 26, April 2016 12:00 Tuesday | On the Chaotic Representation Property of Certain Families of Martingales and Applications H.- J. Engelbert Резюме: We start by giving a brief historical review of what is known about the chaotic representation property (CRP) in terms of normal random measures and independent random measures. In this context, there arises the natural question whether the CRP can be extended to more general orthogonal random measures. Thereafter we move on to families X of square integrable martingales, the main object of our investigation. Under the assumption that their predictable covariations are deterministic, we shall introduce iterated integrals and state their properties. On this basis, the definition of the CRP will be given. An important property of X is its so-called compensated-covariation stability. It turns out that under this additional condition on X, every stochastic integral of monomials in martingales from X with respect to martingales from X again belongs to the space of elementary iterated integrals J_e. This seems an important property, one of the main ingredients for the further developments. We continue by providing sufficient conditions on X for possessing the CRP. As a first illustration of this general result, then we discuss Gaussian families of (local) martingales and independent families of compensated Poisson processes. Thereafter we focus our attention to Levy processes L: We consider certain families X of square integrable martingales with respect to the Levy filtration F^L and we provide necessary and suffficient conditions for the CRP of X. As a special case, under certain conditions on the Levy measure of L, this includes the so-called Teugels martingales studied by Nualart & Schoutens (2000). We close by discussing some more examples and potential applications of the stated results on the CRP. |
| 08, February 2012 15:00 Wednesday | Уточнення основної факторизаційної тотожності для майже неперервних гратчастих процесів на ланцюгах Маркова М.С. Герич (Ужгородський національний університет) |
| 13, October 2010 15:00 Wednesday | Recent results on fixed points of smoothing transforms Matthias Meiners |
| 16, June 2010 15:00 Wednesday | Потоки зі взаємодією, що переносять нескінченну масу М. Танцюра |
| 09, June 2010 15:00 Wednesday | Случайные процессы переноса и их применения А. Погоруй |
| 14, April 2010 15:00 Wednesday | Множество барицентров меры в бесконечномерном пространстве Т. Тимошкевич |
| 07, April 2010 15:00 Wednesday | Інтервальні статистичні характеристики М.М. Личак |
| 03, March 2010 15:00 Wednesday | О свойствах броуновского потока в угле А.Ю. Пилипенко |
| 17, February 2010 15:00 Wednesday | Локальные времена самопересечения для случайных процессов О.Л. Изюмцева Резюме: Представление кандидатской диссертации |
| 16, December 2009 15:00 Wednesday | Предельное распределение времени пребывания в интервале для одного класса процессов Леви В.Ф. Каданков |
| 02, December 2009 15:00 Wednesday | Про узагальнення формули Полячека-Хінчина Д.В. Гусак |
| 25, November 2009 15:00 Wednesday | Малые уклонения диффузионных процессов с большими трендами В.А. Гасаненко |
| 30, June 2009 15:00 Tuesday | Динамика цепей конечных размеров с бесконечным числом звеньев в R^2 Е.В. Чалых |
| 24, June 2009 15:00 Wednesday | Динамика цепей конечных размеров с бесконечным числом звеньев в R^2 Е.В. Чалых |
| 29, October 2008 15:00 Wednesday | Деякі задачі фрактального аналізу Я.Ф.Виннишин |
| 22, October 2008 15:00 Wednesday | Напівнеперервний процес з переключеннями В.Ф.Каданков |
| 15, October 2008 15:00 Wednesday | Modelling nearest neighbour mutations. Uwe Roesler (Kiel, Germany) Резюме: Microsatellites are defined by several repetitions of the same coding sequence. The typical mutation will add or subtract some repetitions. We will present a mathematical (spatial) model inspired by Wright-Fisher and adding distances of mutations. These models are in the mathematical framework of iterated functions systems and coalescent. The global average length of microsatellites within a population behaves in time like a random walk. The local view of the length shows a tendency to be close to the average. The distribution of the distance is a stationary measure of a certain Markov chain. This macroscopic and microscopic phenomenon is observable in real data. |
| 08, October 2008 15:00 Wednesday | Про сумісний рух дифузій з мембранами А.Ю.Пилипенко |
| 17, September 2008 15:00 Wednesday | Точні асимптотики малих ухилень пуасонівського процесу В.О.Гасаненко |
| 28, May 2008 15:20 Wednesday | Достаточное условие существования гладкой плотности распределения решения линейного СДУ со скачком С.В. Боднарчук Резюме: По результатам дипломной работы |
| 28, May 2008 15:00 Wednesday | Слабая сходимость последовательностей разностных аддитивных функционалов Ю.Н. Карташов Резюме: По результатам дипломной работы |
| 28, May 2008 15:00 Wednesday | Аналитические свойства бесконечномерных распределений Г.В. Рябов Резюме: По результатам дипломной работы |
| 21, May 2008 15:00 Wednesday | Аналіз данних типу тривалості життя Рижов А.Ю. |
| 26, March 2008 15:00 Wednesday | Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних Полеха М.Я. |
| 19, March 2008 15:00 Wednesday | Необхідні та достатні умови слабкої ..... ДОПОВІДЬ ВІДМІНЕНО!!! Дрозденко М.О. |
| 12, March 2008 15:00 Wednesday | Властивості SIMEX оцінки в нелінійних моделях регресії з похибками у змінних Гонтар О.Б. |
| 26, February 2008 13:00 Tuesday | Властивість Радона-Нікодима в банахових просторах М.Попов |
| 13, February 2008 15:00 Wednesday | Багаторівневий фрактальний аналіз сингулярних імовірнісних мір та його застосування Торбін Г.М. |
| 06, February 2008 15:00 Wednesday | Симетрія стохастичних диференціальних рівняннь Іто Олександрова О. |
| 09, January 2008 14:30 Wednesday | Стійкість різницевих аналогів нелінійних систем при випадкових збуреннях Брадул Н. |
| 19, December 2007 14:30 Wednesday | Деякі задачі фрактального аналізу Виннишин Я.Ф. |
| 28, November 2007 14:30 Wednesday | Двограничні задачі для напівмарковських блукань Каданков В.Ф. |
| 31, October 2007 14:30 Wednesday | Про структуру розв'язка стохастичних рівнянь параболічного типу зі степеневими нелінійностями С.А.Мельник (ІПММ, Донецьк) |
| 24, October 2007 14:30 Wednesday | Існування локального часу для гаусових випадкових полів Руденко О.В. Резюме: Представлення кандидатської дисертації |
| 24, October 2007 14:30 Wednesday | Стохастичні потоки, що відповідають рівнянням зі взаємодією Маловичко Т.В. Резюме: Представлення кандидатської дисертації |
| 03, October 2007 14:30 Wednesday | Гранична теорема для адитивних функціоналів від послідовності ланцюгів Маркова О.М.Кулик |
| 26, September 2007 15:00 Wednesday | Гранична теорема для кількості перетинів фіксованого рівня слабко збіжною послідовністю дифузійних процесів М.І.Портенко |
| 13, June 2007 15:00 Wednesday | Однорідні ланцюги Маркова на компактних просторах А.В.Скороход |
| 16, May 2007 15:00 Wednesday | Нерухомі точки згладжених перетворень О.Іксанов |