> Publications
> Article-2005-1
Одне узагальнення розширеного стохастичного iнтеграла
Ю. М. Березанський, В. А. Теско
Preprint, Institute of Mathematics NAS of Ukraine, Kyiv, 2005, 34 p.
Preprint (.pdf)Abstract
В роботі запропоновано одне узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування по широкому класу випадкових процесів. Встановлено умови збігу такого інтеграла з класичним інтегралом Іто, побудованим за мартингалом.