All articles  > 

Одне узагальнення розширеного стохастичного iнтеграла

Ю. М. Березанський, В. А. Теско

Preprint, Institute of Mathematics NAS of Ukraine, Kyiv, 2005, 34 p.

Full-Text

Abstract

В роботі запропоновано одне узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування по широкому класу випадкових процесів. Встановлено умови збігу такого інтеграла з класичним інтегралом Іто, побудованим за мартингалом.

View Full-Text